ヘッジファンドのクオンツが使用している投資手法であるマルコフ連鎖を用いた戦略を、Claude CodeやLLM、そしてTradingViewで再現する方法を解説する動画。一般的な個人投資家が用いるチャートのトレンドラインやインジケーターとは異なり、過去のデータから市場の「状態（ステート）」を定義し、確率論に基づいて明日の値動きを予測する数学的アプローチを紹介している。さらに、主観的な状態定義を排除するための隠れマルコフモデルの概念や、未来のデータを巻き込まないためのウォークフォワード・バックテストの重要性についても触れ、最終的にこれらをAIスキルやPineScriptとして実装するチュートリアルまでを網羅した内容である。
ヘッジファンドと個人投資家の決定的な違い
トレードについてあることに気づきました。デイトレードを行っている一般の人たちや、プロとしてトレードをしている人たちでさえ、ヘッジファンドのやり方とは完全に異なる方法でトレードをしています。最近私が知って、これまでのトレードに対する見方を完全に覆された事実をお話しさせてください。それは、クオンツは意思決定をするためにチャート上のトレンドラインやインジケーターを使っていないということです。では一体どうやってトレードしているのか不思議に思うかもしれませんね。それこそが、この動画でまさに皆さんにお見せする内容です。
トレード関連のTwitterの奥深くで、ローワンという人物によるスレッドを見つけました。彼はクオンツです。クオンツとして莫大なお金を稼いでいます。そんな彼が、ヘッジファンドのクオンツたちが結果を出すために使っているすべての秘密をテーブルの上にさらけ出してくれていたのです。その成果は通常のトレーダーを凌駕し、はるかに一貫性がありますが、同時に著しく複雑なものです。私は彼がヘッジファンド手法と呼ぶ一連の成果をすべて読み込み、1つの動画に分かりやすくまとめました。それが今日皆さんが見ているこの動画です。
この動画ではいくつかの情報をお届けします。1つ目は、ヘッジファンド手法とは一体何なのかを正確に共有します。2つ目は、そのヘッジファンド手法のすべてをAIが理解できる形式に変換します。そして3つ目に、今すぐ皆さんのClaude CodeやLLMに入力して、この手法全体をご自身のトレード戦略に組み込むことができる、そのままコピー＆ペースト可能なプロンプトを提供します。もしClaude Codeを使っているなら、このプロンプトをAIのスキルとして組み込むことができます。そうすれば、新しい戦略を立てるたびに、AIが自動的にこの手法をその戦略の上に適用してくれるようになります。動画の最後まで見れば、ヘッジファンドのクオンツのように立ち回るために必要なツールがすべて手に入ります。チャンネル登録を済ませたら、さっそく本題に入りましょう。
この動画では、ヘッジファンド手法を構成する10の要素について説明していきます。それらすべてを説明した後に、いくつかプロンプトをお渡しします。1つは、皆さんがお使いのClaude Codeやその他のLLMにこれをインストールするためのものです。もう1つは、PineScriptを使ってTradingViewのチャート上に可視化するためのものです。これらのプロンプトは、皆さんがコピー＆ペーストして持っていけるよう、完全に無料で公開しています。メールアドレスの登録すら必要ありません。概要欄の最初の行にあるGitHubのリンクから、これらのプロンプトを見つけることができます。
市場の状態を数値化する3つのステート
まず理解すべきことは、これらのヘッジファンドやクオンツは、私たちが使っているのと同じデータを使って動いているわけではないということです。おそらく、私たちの大部分はバイブスというか、なんとなくの感覚で投資を進めていると思います。ビットコインが上がりそうな気がする、あるいはパランティアが良さそうな気がする、といった具合にすべては感情ベースです。一方で、クオンツやヘッジファンドは、こうした感情を数値化し、実際に数値としての利得を割り当てるために全力を尽くします。
これは、外に出て、今日は風が強いからこういう決定を下そうと言うようなものです。もしクオンツやヘッジファンドが外に出たとしたら、彼らは数値を求めます。風の強さはどれくらいか、風の向いている方向はどちらか、そしてそれらの数字を使って意思決定を行うのです。そこで、ステート（状態）と呼ばれる概念を皆さんに紹介したいと思います。すべてのヘッジファンドやクオンツは、これらのステートを用いて運用しています。ステートは3つしかありません。強気（ブル）ステート、保ち合い（サイドウェイズ）ステート、そして弱気（ベア）ステートです。
ここで強気ステートは、過去20日間として定義されます。過去20日間のすべてのリターンを合算したときに、5%以上の利益が出ているかどうかです。例えば、20日間にわたって毎日1%の利益が出たとすると、それは20%の利益を意味し、明らかに強気ステートに該当します。もし15日間は1%の上昇だったけれど、5日間は1%の下落だった場合、その20日間の期間全体では10%の利益となり、これも強気ステートの基準を満たすことになります。もし過去20日間がマイナス5%以下、つまりマイナス5%やマイナス6%などであれば、それは弱気ステートに分類され、その間のすべてが保ち合いステートになります。とても初歩的なことに聞こえるかもしれませんが、彼らがこの情報をどのように使うかを見るまで少し待ってください。
そうなると、プロセスの次のステップは明白です。現在のステートが何であるかを突き止める必要があります。今日のステートは何なのかということです。そこで彼らが何をするかというと、その資産の全歴史を遡ります。ビットコインを例にしましょう。彼らはビットコインの歴史のあらゆる1日に対して実際にアルゴリズムを実行し、各日にステートのラベルを貼り付けていきます。想像してみてください。ビットコインやあらゆる資産の全価格履歴が存在し、過去20日間を振り返る期間が実際に確保できる最初の20日目から今日に至るまでのすべての日に、ラベルが付けられているのです。そして、それぞれの日は特定のステートを表しています。
マルコフ性とヘッジファンドのマトリクス
これが、彼らがこのヘッジファンド手法の一部として使用する3つ目のルールへとつながります。それはマルコフ性と呼ばれる概念です。これは、市場は今日の位置に基づいた結果としてのみ、次の場所へと移動するという考え方です。これは、トレーダーが物事を見る方法とは完全に矛盾しています。トレーダーは歴史を振り返って明日何が起こるかを決定しようとしがちですが、マルコフ性は今日だけに焦点を当てます。
ここで少し例え話をさせてください。アーカンソー州のリトルロックからニューヨーク市までずっと車を運転していくとします。ニューヨーク市に到達するために選択するルートは、完全にその出発地に依存します。とても当たり前のことに聞こえるかもしれませんが、さらに明確に説明しましょう。アーカンソー州のリトルロックからニューヨーク市へ行く方法は、ネブラスカ州から行く方法と同じではありません。そして言うまでもなく、その旅を進めていく中で、例えばオハイオ州に到着したとします。オハイオ州からニューヨーク市へ向かう旅のルートもまた異なります。オハイオ州からニューヨークへの旅は、完全に固有のものです。オハイオ州にいてニューヨークに行こうとしているのであれば、リトルロックから出発したということは全く関係ありません。これでかなり明確に伝わったかと思います。
要約すると、過去は未来がどこに向かうかを本当には示していないということです。皆さんは、ルイ、過去が関係ないのなら、なぜさっきビットコインの全歴史を遡って20日間の計算なんてやったんだ、と思うかもしれませんね。少し極端な言い方をしてしまったかもしれませんが、マルコフの原則が本当に見ているのは今日なのです。今日が最も重きを置かれます。
そしてこれが、ヘッジファンド・マトリクスと呼ばれるものへと私たちを導きます。この動画を作るまで、私はこのようなものが存在することすら知りませんでした。しかし、これは完全に理にかなっており、これまでに話したすべての要素を一つに結びつけてくれます。さて、ビットコインの全歴史から得られたすべてのデータの中には、ステートがシフトする瞬間が存在します。保ち合い市場から強気市場、あるいは強気ステートへ移行することもあれば、強気ステートから弱気ステートへ移行することもあり、それらの移行（トランジション）の1つ1つがカウントされ、記録されます。
彼らが何を行うかというと、例えば強気市場と保ち合い市場の間でその移行が起こった過去のすべての瞬間を振り返り、それらをすべて集計するのです。これにより、発生した移行の回数と、それが何回起こったかの完全な記録が手に入ります。つまり、弱気から強気、強気から弱気、保ち合いから強気、保ち合いから弱気、弱気から保ち合い、強気から保ち合いへと移行した回数、あらゆる組み合わせのすべてを網羅して集計したのです。そして、それが起こった回数に数値としての値を割り当てることができます。
3×3グリッドと状態の粘着性
これらのカウントと集計が得られたら、それらをパーセンテージに変換することができます。そして、それがこの非常にシンプルな3×3のグリッドをもたらします。言葉で説明するのは少し難しいので、こちらの画面でお見せしましょう。画面に見えているのは、今日のステートを表す3つの行です。3つの列は明日のステートを表しています。明日何かが起こることは100%確実であり、市場はそれらのバケットのいずれかに必ず収まらなければならないため、各行の合計は100%にならなければなりません。
ここで、明日の価格において最も確率の高い結果が存在することに気づくでしょう。これこそが、トレンドは友達であるという概念の根拠となっています。もし弱気ステートにいるのであれば、次の日に最も起こりやすい結果もまた弱気ステートになりますが、それは100%確実というわけではありません。他の結果が起こる可能性もあります。しかし、ヘッジファンドやクオンツは、翌日の動きがどうなるかを決定するために、具体的に確率を利用しています。そして、これらすべての移行、すべての集計、そして目に見えるすべての確率を振り返りながら、翌日の結果が最もどうなりやすいかを毎日動的にアップデートし、前進させているのです。
今、画面を見ると、左上から右下に向かってセルの対角線が走っているのが見えると思います。これら3つのセルは、市場が全く同じ状態を維持していることを表しています。強気ステートから強気ステートへ、弱気ステートから弱気ステートへ、保ち合いから保ち合いへ、といった具合です。私がこの対角線を強調する理由は、これが永続性（パーシスタンス）と呼ばれるものを示しているからです。そしてその永続性は、粘着性（スティッキネス）という言葉をもたらします。すべてのステートには、本質的に粘着性スコアが存在します。強気市場の粘着性はどれくらいでしょうか。もし過去20日間の動きを考慮して、今日が強気ステートであるならば、明日もまた強気ステートになる確率は、他のどのステートになる確率よりも高くなります。強気ステートはかなり粘着性の高いステートになる傾向があります。また、弱気市場も同様です。
そのため、常に明日の結果の可能性を決定するライブのマトリクス・スコアボードが存在しています。これこそが、クオンツやヘッジファンドが今日どこに賭けを配置するかを決めるために使っているものです。例えば、強気ステートの粘着性スコアが80%であると分かっていれば、明日も強気ステートであることに賭けてロング（買い）を入れることで、非常に簡単にリスクヘッジができます。彼らは、明日が強気ステートになると断言しているわけではありません。明日も強気ステートになる確率が80%ある、と言っているのです。
これを皆さんにとって最高にクールで素晴らしいものにするために、私は実際にチャート上にこのマトリクスを表示するインジケーターのPineScriptを作成しました。今すぐ使っていただけます。動画のチュートリアル部分に進んでその実行方法を説明する際に、このPineScriptを皆さんのTradingViewにインストールする正確な手順をお見せします。お好みのあらゆる資産のチャート上で、この3×3のマトリクスを確認することができます。めちゃくちゃクールだと思いませんか。そろそろチャンネル登録をしてもいい頃合いですよね。
ここまでにカバーした内容をまとめると、ステートとは何かについて話し、ステートが何であるかを理解しました。また、今日のステートも決定しました。これは、過去20日間の動きに基づいて、私たちが今日どこにいるかを判断するためにヘッジファンドが行う計算です。3つ目にマルコフ性について話し、4つ目にヘッジファンドが使用しているこの3×3グリッドの移行マトリクスについて話しました。そして5つ目に、そこでお見せした対角線、つまり資産の粘着性スコアである永続性について話しました。
マトリクスの累乗による長期予測
しかし、6つ目は私が全く予想していなかった、かなり興味深い展開になります。もし1日だけの予測ではなく、もっと先の未来を見たいとしたらどうでしょうか。これまでに集めたすべての数学や情報を駆使して、より長期的な未来の予測を決定するにはどうすればよいのでしょうか。実は、そのための計算方法が存在するのでお見せします。それはマトリクスの累乗（スクエアリング・ザ・マトリクス）と呼ばれるものです。
素晴らしいことに、新しい数学を学ぶ必要はありません。すでに手元に揃っています。行うべきことは、単にマトリクスにそれ自体を掛け合わせるだけです。2日間のマトリクスが欲しければ、マトリクスを2乗します。3日間の予測が欲しければ、それ自体に対して3乗します。心配しないでください、後で実際の数字を使った例をお見せします。しかし、その予測をどれくらい先まで伸ばしたいかに応じて、これはどこまでも続けていくことができます。当然のことながら、2乗、3乗と掛け合わせを続けていくうちに、最終的なパーセンテージ、つまり確率の割合は時間の経過とともに低下していきます。
3つの例を出してみましょう、これを聞けば最後まで理解できると思います。ルートの1つ目は、強気から強気への移行のようなものです。先ほど使用した例から、現在強気ステートであれば、明日も強気ステートである確率は80%です。しかし、その強気ステートが翌々日も維持される確率は、本質的に80%を表す0.8に0.8を掛け合わせたものになります。それ自体を掛け合わせることで0.64、つまり64%となります。これで、2日後もまだ強気ステートにいる確率が64%であることを示唆する2日間の予測が手に入りました。
このように、すべての異なる組み合わせに対して計算を行うことで、巨大なマトリクスの上にパーセンテージの確率を完璧に配置し、その資産が特定のステップ数、特定のthats日数において特定のステートにある確率がどれくらいかを綺麗に示す方法が得られます。トレンドラインなどを引く作業とは全く違うことが分かりますよね。これは数学的であり、方程式に基づいています。そしてこれこそが、クオンツたちがやっていることです。大学時代にこれを理解した若者たちが、大学を卒業してすぐに年収65万ドルに達する仕事を獲得できるのは、まさにこのためです。これは事実ですし、私はそれについての動画も制作しています。
しかし、このアイデアをかなり先まで引き伸ばしてみたとしましょう。可愛いらしい2乗や3乗の計算をして2日後や3日後を見る代わりに、28日間の予測をしたいとします。そうなると、マトリクスを28乗する領域に入ることになります。そして、これらの数字は気が遠くなるようなものになり始めます。実際にチャート上でそのパーセンテージの分布を確認すると、基本的にはすべてが1つの細い領域へと収束していくのが分かります。その細い領域が表しているのは、これらの結果のいずれかが起こる確率が極めて小さくなり、そこから意味のあるシグナルが一切得られなくなるということです。
例えば、28日後にはこの結果になる確率が0.2%、この結果になる確率が0.2%、この結果、この結果、というように示されるかもしれません。それらはすべて一様に0.2%のようになりますが、あまりにも多くの結果とそこに到達するあまりにも多くの経路が存在するため、その先の大局的な予測を利用することに意味はなくなってしまいます。これが7つ目の要素、定常分布（ステーショナリー・ディストリビューション）です。
シグナル生成とリスク管理
では、これらすべてから実際にトレードを行うためのシグナルをどのように抽出するのでしょうか。それには、シグナル生成（シグナル・ジェネレーション）と呼ばれるプロセスが必要になります。これが8つ目の要素です。なぜなら、私がこれについて考えているとき、これらすべての数学は素晴らしいけれど、その情報を使って一体何をすればいいんだ、と思ったからです。
しかし、この時点までに至るすべての計算や方程式があるにもかかわらず、その計算は信じられないほど簡単です。これこそが、私がクオンツの運用方法に関して発見したことです。彼らはバックグラウンドで多くの複雑な処理を行いますが、その土台をベースにして最終的には極めてシンプルに落とし込みます。彼らが行うのは、これマイナスこれ、という1つのシンプルな計算です。それについて説明しましょう。
基本的に、彼らは明日、明日が強気ステートになる確率を見ています。そして彼らが何を行うかというと、強気市場の確率から、明日が弱気市場になる可能性を差し引くのです。ここが天才的な部分です。その結果として得られる数値が大きければ大きいほど、そのトレードに多くのお金を投入することになります。つまり、この場合における強気と弱気の差分が、そのトレードの規模をどれくらいにするかを決定するのです。こうして、リスク管理も同時に行っています。
具体的な例を出しましょう。例えば、明日が強気ステートになる確率が65%だとします。そして、明日が弱気ステートになる確率が20%だとします。当然、合計して100にならなければならないため、明日が保ち合いステートになる確率は15%になります。ここからトレードシグナルを抽出するには、明日の強気確率である65%から、明日の弱気確率である20%を引くだけです。手元には45%が残ります。
プラス45%なので、方向性が分かります。つまり、ロングを入れるという方針が分かります。そこから、45%という強さがどれほどのものか、そしてそのトレードにどれだけの資金を割り当てるべきかについては、各クオンツやヘッジファンドが独自の計算を持っているでしょう。すべてのヘッジファンドがその点で少しずつ異なっているだろうと想像します。プラス45%を非常に強いシグナルとみなしてトレードに多くを投入する人もいれば、それを少し弱いとみなして投入額を減らす人もいるかもしれません。しかし重要なのは、それが方向性を与えてくれるということです。
これがマイナスになることはないのか、と疑問に思うかもしれませんね。同じ計算を行うだけです。強気のパーセンテージから弱気のパーセンテージを引くのです。したがって、弱気のパーセンテージが強気のパーセンテージよりも大きな数値であれば、最終的にマイナスの数値が得られます。そうなると、シグナルはショート（空売り）になります。そして、その結果が明らかになる度合いに応じて、そのトレードにエントリーする規模を決定します。
これは、今日のビットコインは強気な気がする、今日は調子が良さそうだ、といったアイデアとは程遠いものです。そんなものからはかけ離れています。これは、自分がどれくらい強気なのか、あるいはどれくらい弱気なのかを明確にし、その結果としてどれくらいのお金を入れるかを決めるための計算です。計算されつくしています。シンプルでありながら複雑です。本当に素晴らしいことです。
さて、チュートリアルに入る前に、この動画で説明する10のステップのうちの9つ目に進みます。チュートリアルは比較的すぐに終わります。皆さんのためにコピー＆ペーストできるプロンプトを用意してあります。最高ですね。
ウォークフォワード・バックテストの重要性
ステップ9では、ウォークフォワード・バックテストと呼ばれる処理を行います。このウォークフォワード・バックテストを理解するのには多くの時間がかかりましたし、今でも完全に理解できているかは分かりませんが、私が理解している内容を説明しますので、納得していただければ幸いです。
トレードにおいて、私たちはしばしば戦略を作成し、それに対してバックテストを行います。そのバックテストは基本的に、過去に起こったすべてのデータを取り出し、その全歴史に戦略を適用します。問題は、そしてこれこそが特に個人トレーダーが直面する課題なのですが、すべてのデータから学習した情報を含むその戦略を取り出して、例えば2020年に適用してしまうことです。これは適切なバックテストとは言えません。なぜなら、2020年のデータはすでにバックテスト全体の中に組み込まれて（ベイクインされて）しまっており、それを過去に遡って適用しているからです。
これは本当に複雑な話ですが、すでに未来から学習してしまっているため、良いバックテストにはなりません。例えば2020年に戦略を配置する場合、その戦略にはすでに未来の結果が組み込まれていることになります。したがって、これでは意味がありません。仮に私たちが今日現在のすべてのデータを持っているとすれば、それはすでに2020年から学習し、2021年からも学習してしまっていることを意味します。
そして、このウォークフォワード・バックテストという手法は、それを防ぐための緩和策になります。これは計算量が圧倒的に膨大になります。少なくとも、AIが登場する前まではそうでした。ヒント、ヒント。しかし、毎日を完全に再計算しなければなりません。つまり、マトリクス全体を完全に作り直す必要があるのです。そうすれば、すべてのデータから学習した戦略を過去に適用してしまい、結局機能しないという問題を完全に回避できます。私の理解では、これはそのように機能します。もし理解できなくても、AIが皆さんの代わりにこれをやってくれるので、理解する必要は特にありません。
隠れマルコフモデルによる主観の排除
いよいよナンバー10です。ここからはさらに衝撃的な内容になりますので、心の準備をしてください。
先ほど、ステートを定義することについて話しました。ステートを定義する数字は何だったでしょうか。5%以上が強気、マイナス5%以下が弱気、その間が保ち合いと言いましたよね。しかし、それは主観的です。一体誰がそれを決めたのでしょうか。私たちが決めたのです。人間が決めたのです。それは、強気と弱気が何を意味するかについての主観的な解釈にすぎません。そして当然、システムが機能しなくなるという、このシステム本来の欠陥に直面することになります。他のすべてが計算され、数学的に処理されているのに、最も弱いリンクである私たちの主観的な見解がまだ残っているとしたら、どうして機能するでしょうか。
ステップ10は、それらすべてを締めくくり、その問題を解決してくれます。最終的に強気が何を意味し、弱気が何を意味し、保ち合いが何を意味するかを本当に決定することを可能にする、その主観的な行動を解決するのです。これは隠れマルコフモデル（Hidden Markov Model）と呼ばれます。
これは、私たちが注目している資産の全価格履歴を振り返るプロセスの一部です。すべての移行を振り返りますが、先ほど私たちが付与したすべてのステートとラベルは削除されています。つまり、ステートのラベル付けからはもう学習しません。実際には、戦略自体がパターン認識を行うために全体を1パス通過する処理を行っています。価格が上昇し続けるか、あるいは下落し続けるかといった詳細を確認しています。ラベルなしで、全く異なる膨大なデータポイントを確認しているのです。
これを最高に分かりやすく理解してもらうために、ベビーシッターの例えを使いましょう。ベビーシッターが家に入ると、そこにはたくさんの子供たちがいます。彼らはすぐには、この子はADHDだとか、この子はいつも寝ているとか、この子はクレイジーで暴力的だ、といったことは分かりません。そうした情報は何も知りません。しかし数日後、そこに座って子供たちを観察し、彼らの行動や、お互いの関わり合い方を見ていれば、それぞれの子供について多くのことを判断し、それぞれの子供に個性を割り当てたり処方したりすることができます。しかし、腰を据えて観察し、見守るには時間がかかります。
この隠れマルコフモデルがやっているのは、まさにそういうことです。そして、それらすべてを経た後に、子供たちの個性を決定します。実際に子供たちにADHD、暴力的、眠たがりといったラベルを貼っていくのです。それらすべてに対してそれを行います。そして、チャートのデータに対しても同じことを行っています。つまり、以前にラベルが存在しなかった状態から、今度は実際に強気ステート、弱気ステート、保ち合いステートを処方しているのです。
そのため、私たちが与えた主観的なラベル、つまり5%が強気でマイナス5%以下が弱気というものと、生成された隠れマルコフ手法のラベルの2つを重ね合わせると、それらがお互いに確認し合っている場所を見つけることができます。そして、それらがお互いを確認し合ったとき、それこそが今すぐ前に進むための青信号（グリーンライト）となるのです。
これらすべてを理解していただけたでしょうか。そう願っています。これらがヘッジファンド手法を構成する10の要素のすべてでした。しかし、これらは単なる情報としては皆さんにとって少し役に立たないものです。これを私たち自身のトレード戦略に適用し、具体的にはAIを使って、コンピューターにインストールして実行させるための本当の方法が必要です。
ここでいくつかのものを手に入れることになります。最初に手に入るのは、Claude Codeのスキルです。このスキルは、特にClaude Codeを使っている場合、ご自身のコンピューターにインストールすることができます。Claude Codeを使っておらず、他のLLMを使っている場合でも、ワンショットプロンプトを持っていけば、Claude Codeであるかどうかにかかわらず、システム上でそれを学習させることができます。しかし、このスキル、このシステムは、皆さんが適用してほしいと頼んだあらゆるトレード戦略に適用されるようになります。
もし私が実際の生活で持っているような、ビットテンソル（BitTensor）とすべてのサブネットに関する戦略を持っているとすれば、このプロンプトをClaude Codeにコピー＆ペーストすることができます。AIはそれを学習し、このヘッジファンド手法に従うために私の戦略の何を変更する必要があるかを決定してくれます。これはコピー＆ペースト可能なプロンプトであり、AIやトレードの経験がどれだけあるかに関係なく、最初から最後まで非常にシンプルに導いてくれます。
そして小さなボーナスとして、PineScriptを作成しました。先ほど申し上げたように、これはTradingViewの内部で、チャート上に確率の3×3グリッドを可視化するための方法です。これは別のコピー＆ペースト用のコードになり、TradingViewのPineScriptエディタに直接入って貼り付けることができます。それでは、チュートリアルに入りましょう。
AIへのスキル実装とTradingViewでの可視化
よし、ではまず最初に、動画の概要欄の1行目にあるリンクからGitHubのページに移動してください。そのGitHubページには、私がこれまでに取り組んできたすべてのコードが掲載されています。PineScript、そしてClaude Codeやその他のLLMにインストールするためのワンショットプロンプトが用意されています。その実行方法を順を追って説明します。
今、GitHubにアクセスすると、一連のファイルが見えると思います。少し下にスクロールしてみると、今回の2つの要素が確認できます。今画面上で行っているビルド、これがマルコフ・ヘッジファンド手法です。それをクリックすると、別のタブでリンクが開きます。また、TradingViewでこれを使用する場合は、ボーナスのPineScriptもクリックしておきます。
こちらが、AIにインストールするヘッジファンド手法のスキルです。この位置から下に向かってすべてコピーしてください。これは、システム内にこのスキルを作成できるように私がまとめたすべての情報です。コピーしました。こちらに移動して、貼り付けをクリックし、エンターを押します。
そうすると、オンボーディングプロセスが始まり、この全体がコンピューターにインストールされます。Claude Codeを使用している場合は、スキルが作成されます。そのため、トレード戦略があるときはいつでも、ねえ、ここでマルコフスキルを実行してくれる？と言うだけで、戦略が強化されていることを確認するための全プロセスを実行してくれます。
画面には、マルコフ・ヘッジファンド手法のスキルをこのファイルにインストールします、MacとLinuxでは約90秒、Windowsでは最大2〜3分かかりますと表示されました。キーやアカウント、管理者パスワードは一切必要ありません。素晴らしいですね。これはRowan Chain上のローワンのフレームワークであり、任意のティッカーから強気・弱気・保ち合いの移行マトリクスを構築する、観察可能なマルコフ体制モデルです。素晴らしい。準備ができたら、「go」と入力するだけでプロセスが開始されます。
これでプロセスは基本的に完了しました。ここまでで約2分21秒ほどかかりました。オンボーディングのこのプロセスにおいて、フェーズ4が実行されているのが分かります。SPYの10年チャート上で、マルコフ体制を実行するとのことです。これは実際に機能することを示すための単なるデモです。この後、ビットコインで実行して、イーサリアムで実行して、と好きなように頼むこともできます。そうすれば、今日話したマルコフ体制のすべてをその資産に適用してくれます。本当にどのような資産でも可能です。
このようにして、マルコフ・ヘッジファンド手法のスキル全体がインストールされました。戦略上でこれを使いたいときはいつでも、スラッシュ・マルコフ（/markov）と入力すれば、ヘッジファンド手法が表示されます。それをそこに入力してから、ご自身の戦略などについて話せばいいのです。そのように機能します。
次に、このPineScriptをTradingViewに適用する方法について説明します。行うべきことは、先ほど話したPineScriptのページに行き、右上にある「Copy raw file」をクリックするだけです。その後、TradingViewに移動します。私はすでにインストールしてありますが、すべてが機能するのを見てもらうために一度削除します。右側、これはちなみにデスクトップアプリですが、山のような形をしたアイコンがあります。それがPineScriptのアイコンです。それをクリックします。
これが表示を少し広げるのに役立つこともあります。コントロールAまたはコマンドAを押してすべてを選択し、それを削除します。次にコマンドVをクリックして貼り付けます。これが先ほどのPineScriptです。あとは、ここにある再生ボタン、つまり「チャートに追加」をクリックするだけです。これを閉じて、チャート上にデータが表示されるのを待ちます。
これはビットコインのチャートであることを思い出してください。さあ、表示されました。マルコフ体制がここに配置されました。これは自動的に計算を行うため、あらゆる資産で機能します。
注目すべき点として、もちろん9つのカードのビューについても説明しましたが、「長期ミックス（Long Run Mix）」が私の好んで見る指標です。明日の強気（ブル）のパーセンテージを見ると、明日が強気相場になる確率は29%です。明日が弱気（ベア）市場になる確率は42%で、保ち合い（サイドウェイズ）になる確率は29%です。このように、弱気市場が最も高いパーセンテージ、最も高い可能性を示しているのは、最近、弱気の動きがあったからです。お話ししたように、これは粘着性のあるステートだからです。そのように機能します。
すべてここで正常に動作しています。実際にチャートを変更してみましょう。例えば、XRPにしてみます。ご覧の通り、XRPに対しても同様に数値が適用されます。本当にここでは何でも表示できます。他に何をお見せできるか分かりませんが、株ならテスラはどうでしょう。テスラでもマルコフ体制が機能しています。
はい、というわけで、これが皆さんにとって途方もなく有益なものになったことを願っています。これは、AIを使って実装できるクオンツ戦略というテーマにおける、潜在的なシリーズの1つのパートにすぎません。もしこのプロセスを行っている途中で障害にぶつかった場合は、いつでも01 systemsで私に連絡を取ることができます。概要欄の2番目のリンクです。そこが、途中で発生した問題やバグについて私がフィードバックを提供し、人々を助けることができる唯一の場所です。興味があればそちらをチェックしてみてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。
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